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2023-10-02 18:12老師，關(guān)于本幣與貨幣的期權(quán)價(jià)值計(jì)算，麻煩老師解答下，謝謝
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-02 22:12
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同學(xué)您好。對(duì)于外匯期權(quán)，其定價(jià)思路與股票期權(quán)一致，無非是標(biāo)的資產(chǎn)由股票變成了外匯、股票的股息率變成了外匯對(duì)應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)利率。像這道題目中，題目明確說明了option on Euro，這可以直接類比成option on stock，歐元就是該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)。此處exercise price是$1.40/Eur，也可以類比成之前的$XXX/stock。Eurozon risk-free rate = 3%，這可以類比成此前講過的股息率（投資股票獲得股息率，投資外匯獲得外匯對(duì)應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)利率）。其它的做法與股票期權(quán)一致。
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