柒同學(xué)
2023-10-02 18:15wa wb為什么是50%？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-02 22:15
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同學(xué)您好。已知該組合只投資于兩個資產(chǎn)，且兩個資產(chǎn)等權(quán)重，即wa + wb = 1 (1)，wa = wb (2)。將二式代入一式，可得2*wb = 1，故wb = 0.5；根據(jù)二式，wa = 0.5。
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