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2023-10-02 19:52credit risk屬于expected loss，但是operational risk，market risk， liquidity risk屬于unexpected loss。后者需要capital 補(bǔ)償，是嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-02 22:23
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同學(xué)您好。不是的哈，對(duì)于credit risk, operational risk, liquidity risk等，都會(huì)區(qū)分成1). expected loss（預(yù)期損失，例如信用風(fēng)險(xiǎn)中就是Default probability*Loss given default*Exposure at default，其它風(fēng)險(xiǎn)也是類似的思想），以及2). unexpected loss（非預(yù)期損失，例如信用風(fēng)險(xiǎn)中就是Worst case credit loss - expected loss）。Market risk相對(duì)特殊一些，因?yàn)槠湟话闵婕巴顿Y組合，而投資組合多為expected return，所以expected loss這種說(shuō)法用得相對(duì)少一些。
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追問(wèn)
所以： 除了market loss，其他的三個(gè)risk，不僅包含expected loss，也包含unexpected loss。
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追答
同學(xué)您好。對(duì)于其它風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)是的；對(duì)于market risk來(lái)說(shuō)這些說(shuō)法用得比較少，但本質(zhì)上的思想還是差不多的。
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