張同學(xué)
2023-10-02 20:58老師B選項(xiàng)說沒有考慮現(xiàn)金流，在計(jì)算久期的時(shí)候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點(diǎn)不理解
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-03 23:18
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同學(xué)您好。這里的意思是，在Duration mapping中，我們相當(dāng)于是把整個(gè)組合都給對(duì)標(biāo)到了一個(gè)到期時(shí)間 = 組合duration的零息債券上，而并沒有細(xì)致地考慮到組合中每筆現(xiàn)金流所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因子；相對(duì)的，在Cash flow mapping中，我們會(huì)把組合中每一筆現(xiàn)金流都單獨(dú)拎出來進(jìn)行考量，即所謂的consider intermediate cashflows。
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