周同學(xué)
2023-10-02 23:29老師好,這道題目1%非條件違約概率,為什么分位點(diǎn)為-2.33.謝謝。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-04 05:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題說的是single-factor model,在非條件的情況下,即市場(chǎng)因子m未知的情況下,模型建模的資產(chǎn)收益率alpha是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的,因此當(dāng)違約概率是1%時(shí)對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)是-2.33。
希望能解答你的疑惑,加油!
