白同學(xué)
2023-10-03 00:28老師您好，究竟如何確定步長(zhǎng)？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-03 10:06
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。根據(jù)題目信息可知，該期權(quán)于三月后到期；且該題目只給到三月后的兩種可能股價(jià)，故此題應(yīng)使用一期二叉樹。對(duì)于一期二叉樹，期權(quán)的到期時(shí)限即其時(shí)間步長(zhǎng)（Delta_t = 3個(gè)月 = 0.25）。若為兩期二叉樹則Delta_t = 1.5個(gè)月 = 0.125（即在期權(quán)的到期時(shí)限內(nèi)進(jìn)行分期）。以此類推。
0
0
0
0
