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2023-10-03 17:35老師,這里原本T期數(shù)據(jù),滯后h期后,配對(duì)數(shù)據(jù)就是T-h期,再考慮樣本要減1,所以應(yīng)該除以T-h-1才對(duì)吧?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-03 21:57
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同學(xué)您好。對(duì)于sample autocorrelation的計(jì)算并沒(méi)有唯一的定義式(可以類(lèi)比計(jì)算方差時(shí)可以除以n也可以除以n - 1;除以n - 1的方差是無(wú)偏估計(jì)量,而除以n的方差是最大似然估計(jì)法下的總體方差估計(jì)量,在大樣本中具有優(yōu)良的性質(zhì)),F(xiàn)RM原版書(shū)上除以T - h的做法是學(xué)術(shù)界比較常用的,這個(gè)稍微了解一下就可以了~
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追問(wèn)
哦,好的,您這樣說(shuō),我就明白了。不過(guò)那就要提示一下老師,不要一再?gòu)?qiáng)調(diào)要減一,然后PPT上又沒(méi)有減一,對(duì)不上……
