AliceZhou
2023-10-03 20:38老師,coupon為什么代表費(fèi)用呢?怎么理解這里的coupon?為什么還要算個(gè)平均
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-06 23:10
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同學(xué)你好,
這里的coupon指的是CDS的premium。由于這是合約的一個(gè)重要參數(shù),所以壓縮后還是需要確定一個(gè)合理的premium的,而三筆交易壓縮后最合理的確認(rèn)premium的方式就是加權(quán)平均。
希望能解答你的疑惑,加油!
