周同學(xué)
2023-10-03 22:06麻煩老師把這道題的價(jià)值求解再講一下，一級(jí)的一些內(nèi)容忘記了，謝謝。
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-06 23:25
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同學(xué)你好，
這道題是一個(gè)遠(yuǎn)期合約價(jià)值的計(jì)算，給到的是9個(gè)月的遠(yuǎn)期合約，6個(gè)月前簽訂，所以還剩3個(gè)月。6個(gè)月前簽訂時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格是92，所以當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格估計(jì)為92*e^(3%*0.75)，而現(xiàn)在現(xiàn)貨價(jià)格為94，所以當(dāng)前的期貨價(jià)格估計(jì)為94*e^(3%*0.25)，因此到期時(shí)帶來(lái)的收益為(94*e^(3%*0.25)-92*e^(3%*0.75))，而當(dāng)前這個(gè)收益的價(jià)值為(94*e^(3%*0.25)-92*e^(3%*0.75))*e^(-3%*0.25)，因此價(jià)值可以簡(jiǎn)寫為94-92*e^(3%*0.5)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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