邵同學
2023-10-03 22:30老師,這里面麻煩解釋一下,為什么當F<S的時候,long forward contract的roll yield是positive的?
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1個回答
Simon助教
2023-10-05 10:06
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同學,上午好。如果是long forward,按照F價格買入,因為F<S,可以認為按照F可以買的更加便宜,所以Roll yield是positive。
