白同學(xué)
2023-10-03 23:09老師您好,是不是gamma,theta和vega都是ATM的時候最大?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-05 21:43
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同學(xué)您好。至少對于短期期權(quán)來說是這樣的。其中Theta應(yīng)為期權(quán)ATM時絕對值最大(本身Theta絕大部分情況下都是負值)。FRM對于希臘字母不會考察得太細,同學(xué)記住這個結(jié)論即可。
