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2023-10-03 23:31delta- normal distribution里的， delta題目都會給嗎？ 不給的話怎么計算呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-05 21:47
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同學您好。一般來說會給的；也有結(jié)合ATM option的Delta絕對值約等于0.5（Call Delta約等于0.5，Put Delta約等于-0.5，題目會明說ATM option，此時套用0.5的數(shù)值即可），以及BSM模型中Delta = N(d1)（無股息）/e^-yT*N(d1)（股息率 = y）等知識點進行考察，這種情況下需要同學記憶知識點的結(jié)論與計算。
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