鴻同學(xué)
2023-10-03 23:59老師 這道題雖然不存在多重共線性 但BG test能看出來存在序列相關(guān) 不也能推出B嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-08 14:52
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同學(xué)你好。同學(xué)的判斷思路沒問題。BG test根據(jù)表格數(shù)據(jù)，可以得到拒絕原假設(shè)，也就是說存在序列相關(guān)性。但為什么是高估標(biāo)準(zhǔn)誤呢？正序列相關(guān)性低估標(biāo)準(zhǔn)誤，負(fù)序列相關(guān)性高估標(biāo)準(zhǔn)誤，而金融數(shù)據(jù)中多為正序列相關(guān)性，這些都不清楚就認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)誤被高估是不是草率了。
此外這道題考察的就是多重共線性，題目給到了自變量之間的相關(guān)性，就已經(jīng)明示了，題目最后說結(jié)合表格那是讓借助表格VIF來幫助判斷。
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