路同學(xué)
2023-10-04 00:21為什么不投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)就是不允許做空？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-04 23:14
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同學(xué)你好，這一點(diǎn)老師講述的有些歧義，這個知識點(diǎn)的梳理你可以參考style analysis example中shorting and no shorting的兩個例子，CAPM那些對應(yīng)的是允許做空的（因?yàn)閷τ讦孪禂?shù)沒有限制，可以取任何值）；no shorting 的對應(yīng)的是不同資產(chǎn)配比前后的差異（默認(rèn)：不包括RF，而且β都是大于零（就是不允許做空））
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