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2023-10-04 00:27哈嘍 6和7講一下
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-05 22:58
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你好，
Q6：負(fù)責(zé)固定收益的基金經(jīng)理審查了過去的投資組合回報(bào)率與基準(zhǔn)回報(bào)率的離散程度，根據(jù)基金招股說明書中的規(guī)定，組合與基準(zhǔn)回報(bào)率的偏差不能超過5個(gè)基點(diǎn)。題目問這是在用什么指標(biāo)進(jìn)行衡量，很明顯這說的是跟蹤誤差tracking error，即組合回報(bào)率與基準(zhǔn)回報(bào)率的離散度，C選項(xiàng)中的ex post是指事后觀測的跟蹤誤差。本題選C。A中active share是主動份額，是對投資組合中偏離基準(zhǔn)的百分比的度量。B中beta sensitivity指市場因子的敏感性。這兩個(gè)都不對，都不符合statement 3的描述。
Q7：statement 4說：確保所有投資于該基金的客戶都了解IMA的合規(guī)措施是很重要的。Alpha Core Equity Fund 將單個(gè)證券的敞口限制為總投資組合的1.75%。對于敞口的限制叫做position limit，因此B正確。A是風(fēng)險(xiǎn)的分配，通常是通過VaR進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分配的，所以A不對。C是止損，也不符合文中的描述。
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