歡同學(xué)
2023-10-04 10:161、什么叫roll over risk？這個(gè)risk有什么特點(diǎn)？是只能變大？2、這個(gè)圖里置信水平跟PFE的關(guān)系是什么??？PFE為啥就一定大于EE，他們比的不是Y軸值么？老師能不能開發(fā)一張圖能把EE、EPE還有PFE的事兒都標(biāo)出來一目標(biāo)然的。
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-06 23:43
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同學(xué)你好，
rollover risk指的是展期風(fēng)險(xiǎn)，即到期合約沒有結(jié)束而是延展了一段時(shí)間，此時(shí)敞口不能歸零。EE（或者說最新教材的EPE）都是指的某一時(shí)點(diǎn)敞口分布的期望敞口水平，而PFE是某一時(shí)點(diǎn)一定置信水平下的極端敞口水平，所以PFE都是高于EE的，且PFE的計(jì)算跟假設(shè)的置信水平有關(guān)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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