鄭同學
2023-10-04 10:48這題第二個說法,先是說Over time,再說away from the money,所以一個令gamma變大,一個令gamma變小,最終影響gamma到底是哪個?
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1個回答
黃石助教
2023-10-05 21:53
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同學您好。這里考察的是期權(quán)的moneness對于gamma和vega的影響,重點是在于gamma and vega will have less of an impact on the value of the option dealer's position IF THE OPTION MOVES AWAY FROM THE MONEY。
