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2023-10-04 11:41對(duì)于risk model的評(píng)判，market那一章寫(xiě)的是4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)： 分別是： monotonicity，subadditive, homo, translation。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)只是針對(duì)market risk model的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)還是，operational和credit model也是這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)呢？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-05 21:59
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同學(xué)您好。這四條性質(zhì)是對(duì)于廣義的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)來(lái)說(shuō)的，包含針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、乃至一些FRM不作探討的比如商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)。
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