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2023-10-04 12:12對于short call的delta， 是多少呢？ 這些delta怎么算呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-05 22:00
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同學您好。Delta = d(Option value)/d(Underlying asset value)，在BSM模型框架下，long call的Delta = N(d1)（無股息情況下）。Long與Short即完全相反的頭寸，是零和游戲，Short call Delta = -(Long call Delta) = -N(d1)。
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