趙同學
2023-10-04 12:28請問老師這句話是什么意思？The trade could also have been hedged against correlation risk by employing an overlay hedge: that is, by going long single-name protection in high default-probability names. In this sense, the 'arbitrage' could not be captured via a two-leg trade, but required more components."
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-10-05 20:50
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同學你好，這句話的意思是：該交易也可以通過使用重疊對沖來對沖相關風險:即，在高違約概率的名稱中做多單名保護。從這個意義上說，“套利”不能通過兩條腿的交易來捕獲，而是需要更多的組成部分。“我們還通過采用重疊對沖來對沖相關風險:即在高違約概率的名稱中做多單名保護。從這個意義上說，‘套利’不能通過兩條腿的交易來實現，而是需要更多的組成部分?！?br/>
通過采用疊加對沖策略，也可以對沖相關性風險。具體來說，可以通過在高違約概率的單個債券中建立多頭保護的方式來對沖相關性風險。
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