張同學(xué)
2023-10-04 20:50為什么短期基差風(fēng)險增強(qiáng)有利,如果是多頭套期保值不是虧損嗎
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1個回答
Adam助教
2023-10-05 14:22
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同學(xué)你好,
圖中的表格公式已經(jīng)說明了。
long hedge期末獲利是:-f0-(st-ft)=-f0-bt
也就是說基差bt越小,某個值-bt,就會越大。即獲利越大。所以是好事呀。
后面書中講基差的時候也進(jìn)行了說明。
