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2023-10-04 22:50老師好,可以幫解釋一下:holding period ,horizon、window的意思和區(qū)別嗎?有些混亂。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-07 15:06
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同學(xué)你好。舉例:Estimate 1-day VaR based on past 252 daily observations。在這一例子中,1-day指的是Holding period/Time horizon,即我們計算的VaR值是未來多少天內(nèi)的損失分位數(shù);Past 252 daily observations指的是Sample size/Window,即我們根據(jù)多大的樣本來去計算1-day VaR。
