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2023-10-05 11:13Acf Pacf 請幫忙再講下區(qū)別
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-05 23:23
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同學(xué)您好。自相關(guān)函數(shù)由一系列滯后階數(shù)不同的自相關(guān)系數(shù)組成,描述 Yt 在任意兩個不同時刻 t,t ? h 的取值之間的相關(guān)程度。然而,自相關(guān)系數(shù)直接反映了 Yt 與 Yt?h 之間的相關(guān)關(guān)系,而不考慮中間 h ? 1 個隨機變量的影響。偏自相關(guān)系數(shù)則在將中間 h ? 1 個隨機變量看作已知的條件下研究 Yt 與 Yt?h 之間的相關(guān)關(guān)系,可通過 h 階自回歸擬合得到。偏自相關(guān)函數(shù)由一系列滯后階數(shù)不同的偏自相關(guān)系數(shù)組成。見下圖。
