Panda醬
2019-01-02 20:55你好，課后習(xí)題301頁(yè)，請(qǐng)老師解釋下第六題，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率升高遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)升高，可是折現(xiàn)率也高了，現(xiàn)值不也沒(méi)變嗎？
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-01-03 10:04
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同學(xué)你好，請(qǐng)回憶一下，forward price是怎么計(jì)算得到的，我們使用S0然后乘以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（再加上成本的現(xiàn)值，減去收益的現(xiàn)值）最終得到FP。
我們計(jì)算forward contract value 的時(shí)候是FP(t)-FP(0)再折現(xiàn)的，你往前折現(xiàn)的數(shù)值是不一樣的，因而不能互相抵消的。
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