趙同學(xué)
2023-10-05 13:01請(qǐng)問(wèn)老師,模型3問(wèn)號(hào)的那句話是什么意思,謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-07 15:43
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同學(xué)你好。這里的意思是Sigma是0時(shí)刻的volatility。若alpha > 0,則隨著時(shí)間的流逝,basis point volatility(= Sigma*e^-alpha*t)呈指數(shù)形式向0衰減。
