欒同學(xué)
2023-10-05 14:22老師 都是算某一個 asset variance 對 portfolio 的 contribution, 但是怎么區(qū)分是用 absolute risk 的 公式 還是用這個 relative risk 的公式呢
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-10-07 11:36
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同學(xué)你好,
contribution of each asset to portfolio variance指的就是每個資產(chǎn)對于組合總的variance的貢獻。
如果說對于relative risk的貢獻,它會說contribution of each asset to portfolio active variance
三級權(quán)益中對于relative risk的公式,是不會考察具體計算的。
考試只會考察每個asset 貢獻的absolute risk
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考
