柒同學
2023-10-05 17:19D Peter的詹森阿爾法為什么要用9%而不是7%計算呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-07 11:19
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同學您好。Jensen's Alpha本質(zhì)上相當于組合的實際回報率 - 組合在CAPM模型下應有的回報率。此外,這道題答案寫錯了,二人各自組合的beta應乘以market excess return,而不是各自組合的excess return。造成的不便還請諒解。
