Cynthia
2023-10-05 17:28老師好,我想問一下這個var是滿足在橢圓分布時的次可加性,但是一旦var不是正態(tài)分布的假設(shè)下了就不滿足次可加性,這樣說對嗎
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1個回答
黃石助教
2023-10-07 11:20
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同學(xué)您好。正確的,在線性組合 + 服從橢圓分布的風(fēng)險因子的條件下VaR值是滿足次可加性的,加油~
