靜同學(xué)
2023-10-05 20:06最后一題0.6%是什么意思呢，為什么可以比FRA（0.68%）還低呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-06 14:13
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
0.6%是利率期權(quán)的執(zhí)行價格，它是由投資者自己選擇的，不需要像遠(yuǎn)期合約價格計算得出
類似的例子：
股票期權(quán)，假設(shè)現(xiàn)在股票價格是100元，3個月的看跌期權(quán)執(zhí)行價格是90元，90元比100元低，說明投資者看跌標(biāo)的資產(chǎn)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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