張同學(xué)
2023-10-05 21:38這題對(duì)應(yīng)的公式好像沒(méi)學(xué)過(guò)
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-07 11:58
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同學(xué)您好。對(duì)于有股息的股票,Call Option Delta等于(e^-dT)*N(d1),其中d = dividend yield。代入題目信息,可得Delta = (e^-0.01*2)*0.64 = 0.6273。
