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2023-10-05 22:33老師能不能對(duì)照三筆交易，從資產(chǎn)負(fù)債表的逐一變動(dòng)解釋一下，尤其是資產(chǎn)和負(fù)債的同步變動(dòng)。另外保證金是哪筆交易產(chǎn)生的？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-07 20:48
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同學(xué)你好，資產(chǎn)端這邊很好理解了assets = $150 (currency forward) + $50 (long option) + $200 (short CDS)+ $50 cash + $50 margin due from broker = $500
負(fù)債端這邊就是這三個(gè)衍生品帶來(lái)的，即 $150 (currency forward) + $50 (long option) + $200 (short CDS)=400
保證金的50是從最初的100現(xiàn)金里面抽出來(lái)的。
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