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2023-10-06 00:11這個算的是effective duration,為什么不用p0-p1/2*p0*delta y? 而是用的modified duration的公式?
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1個回答
Adam助教
2023-10-06 00:52
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同學(xué)你好,你的公式寫錯了。
有效久期的公式涉及三個價格:P大(利率下降),P小(利率上升),P0.
而這題只給了:P大,P0。所以沒法直接用這個公式。
又因?yàn)橛行Ь闷谑菍π拚闷诘慕乒烙?,所以這題可以使用修正久期的公式。
