歡同學(xué)
2023-10-06 13:14這題如果就忘記了ρ=1需要視為一個(gè)資產(chǎn)，非要用建立損失分布的方式來算，依次從損失0個(gè)，1個(gè)。。。會跟結(jié)果不一樣嗎
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-08 17:08
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同學(xué)你好，
因?yàn)椴皇莚ho等于0，所以不用二項(xiàng)式分布建模違約發(fā)生次數(shù)。每個(gè)違約跟所有都違約沒有區(qū)別，所以即便一個(gè)個(gè)分析也是只有不違約和全部違約兩種情況。
希望能解答你的疑惑，加油！
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