張同學(xué)
2023-10-06 15:5164題為什么不用考慮美元久期
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-07 13:01
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同學(xué)你好??梢允褂妹涝闷谧龅墓涝闷冢╠P/dy)和修正久期((dP/P)/dy)是緊密相連的。這里使用修正久期的話在計算VaR(dP)時需要再乘上當(dāng)前頭寸的price;若使用美元久期,則是先通過修正久期乘上當(dāng)前頭寸的price,再直接計算VaR值。兩種做法的區(qū)別無非就是頭寸的price在哪一步乘進去。
