趙同學(xué)
2023-10-06 16:10想問(wèn)一下CVA公式里的LR和估算hazard rate 的LR,是不同含義吧?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-08 10:50
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同學(xué)你好,
是的,CVA公式中的LR是針對(duì)實(shí)際交易估算的,計(jì)算hazard rate中的LR是估計(jì)PD時(shí)選用的參考資產(chǎn)的LR。
希望能解答你的疑惑,加油!
