張同學(xué)
2023-10-06 16:2172的題意不是很懂 delta怎么算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-07 13:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里考查的點(diǎn)是ATM option的Delta絕對(duì)值約等于0.5,其中ATM call delta約等于0.5,ATM put delta約等于-0.5。做題的時(shí)候看到ATM option就直接代0.5進(jìn)去用即可。
