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2023-10-06 18:50請問為什么這一題是求N(-d2)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-06 23:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題目告訴我們估計違約距離采用的是Merton模型,而題目要求計算的是PD,根據(jù)學(xué)習(xí)的內(nèi)容在merton模型中PD=N(-d2),所以這道題應(yīng)該計算N(-d2)。
希望能解答你的疑惑,加油!
