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2023-10-06 20:04老師說UIRP unhold的時候,沒有遠期合約匯率F存在,還說要unhold的時候才能進行carry trade,那為什么這道例題這里存在一個可以計算出來的遠期匯率F呢?
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1個回答
Alex助教
2023-10-07 14:23
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你好同學(xué)
計算題的話兩種IRP公式基本沒有差別。唯一差別就是未來的利率到底是用F表示還是用S’表示。算出來的數(shù)據(jù)都是一樣的
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追問
那arbitrage和carry trade的區(qū)別在哪里呢?
