趙同學(xué)
2023-10-06 22:43請(qǐng)問老師凸性的公式是什么，和久期，波動(dòng)率什么關(guān)系！
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-11 11:33
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同學(xué)你好。凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率發(fā)生變動(dòng)而引起的價(jià)格變動(dòng)幅度的變動(dòng)程度。凸性是對(duì)債券價(jià)格曲線彎曲程度的一種度量。凸性的公式較為復(fù)雜，不需要同學(xué)掌握，見下圖。凸性反映了債券價(jià)格漲多跌少的特性，若y的波動(dòng)率越大，那么凸性大的債券表現(xiàn)會(huì)更好，對(duì)應(yīng)債券價(jià)格更貴。
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