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2023-10-06 22:54這個解析說的什么牧羊效應(yīng),這個我沒在ppt上見過啊。 能不能解釋一下這個題目呢? A選項為什么不呢個選?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-26 09:18
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同學(xué)您好。這里沒有看到解析哪里有提到牧羊效應(yīng)哈。實際上,這道題計算有效久期的信息不足,但是我們可以根據(jù)修正久期的基礎(chǔ)定義式來去進行計算(二者大小比較接近):D = -(dP/P)/dy,代入題目信息,D = -[(108 - 107.93)/108]/(3.99% - 4%) = 6.49 years,故選B。
