靜同學(xué)
2023-10-07 11:111BSM假設(shè)return符合lognormal，lognormal是長啥樣？為什么要這樣假設(shè)2通常是假設(shè)對數(shù)收益服從正態(tài)分布嗎？為什么要這樣假設(shè)，難道收益本身不服從正態(tài)分布嘛？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-09 13:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如下截圖1，對數(shù)正態(tài)分布
一級數(shù)量科目介紹過相關(guān)內(nèi)容，我們回顧一下：
收益率服從正態(tài)分布，橫軸表示收益率數(shù)值，而收益率數(shù)值可以正無窮也可以負無窮，這和正態(tài)分布X的取值范圍一致
股價服從對數(shù)正態(tài)分布，橫軸表示股票價格，而股票價格不可以為負數(shù)，這和對數(shù)正態(tài)分布X的取值范圍（大于0）一致
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