Shihairong
2023-10-07 13:5829題解析中,為什么一階差分回歸方程有單位根隨機(jī)游走,其相應(yīng)一元回歸一定存在單位根?謝謝
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-10-08 16:04
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同學(xué)你好。原始模型為Xt=b0+b1Xt-1+et,一階差分后為Xt-Xt-1=b1(Xt-1 - Xt-2)+Et,b1都一樣,差分的結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)b1顯著等于0,存在單位根,那原模型不也是存在單位根。
