MR.K
2023-10-07 15:20第11題,老師講的這個(gè)C2-C1是什么意思,C2是兩年的累計(jì)違約概率?C1是一年的累計(jì)違約概率?所以C2減C1就是第一年不違約 第二年違約的概率?是這么理解么?這個(gè)題可不可以 算出第二年的違約概率乘以第一年的存活率?有沒有算第二年違約概率的方法?還是這個(gè)指數(shù)分布只能算累計(jì)違約概率?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-08 04:30
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同學(xué)你好,
C1,C2是累積違約概率,指數(shù)分布只能計(jì)算累積違約概率,如果不通過指數(shù)分布計(jì)算,而是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算的話,是可以通過計(jì)算單期違約概率乘以存活率來估計(jì)的。
希望能解答你的疑惑,加油!
