趙同學
2023-10-07 15:25請問老師D選項是錯在哪里了,應該怎么描述
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-07 16:55
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同學你好。D選項說的就是對數(shù)據(jù)進行一些簡單的調整,比如做一些修剪或者大小調整。這個與Filtered historical simulation是不搭邊的。這個方法更為先進一些,會使用GARCH模型以及Bootstrapping,同學能記住這兩個關鍵詞即可。至于該方法的具體做法,同學感興趣可以繼續(xù)追問哈,從考試的角度出發(fā)不需要了解那么深。
