趙同學(xué)
2023-10-07 15:25請問老師D選項是錯在哪里了，應(yīng)該怎么描述
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-07 16:55
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同學(xué)你好。D選項說的就是對數(shù)據(jù)進(jìn)行一些簡單的調(diào)整，比如做一些修剪或者大小調(diào)整。這個與Filtered historical simulation是不搭邊的。這個方法更為先進(jìn)一些，會使用GARCH模型以及Bootstrapping，同學(xué)能記住這兩個關(guān)鍵詞即可。至于該方法的具體做法，同學(xué)感興趣可以繼續(xù)追問哈，從考試的角度出發(fā)不需要了解那么深。
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