AliceZhou
2023-10-07 16:51老師,D選項沒有抵押品 風(fēng)險較大,所以預(yù)測期限應(yīng)該長一點(diǎn),這個怎么理解?
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-10 01:15
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同學(xué)你好,
這里說的是在建模exposure時候采用的預(yù)測期,是一個在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本計量時的建議。當(dāng)交易有抵押品覆蓋時,敞口風(fēng)險較小,所以預(yù)測期可以設(shè)定的短一些,而當(dāng)交易沒有抵押品覆蓋時,不確定性比較大,此時預(yù)測期建議要設(shè)定的長一些,一般以交易的實(shí)際期限為預(yù)測期限。
希望能解答你的疑惑,加油!
