路同學(xué)
2023-10-07 21:31他這里說的三大類數(shù)據(jù)是什么
所屬：FRM Part II > Current Issues in Financial Markets 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2023-10-08 10:55
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這里講的是和風(fēng)險計量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容，即建模所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通常存在缺口、不足。
計量與氣候相關(guān)的風(fēng)險時，相關(guān)數(shù)據(jù)的可獲得性相比傳統(tǒng)金融風(fēng)險計量來說顯得問題更大，總結(jié)包括兩大類數(shù)據(jù)：
一是影響物理和轉(zhuǎn)型風(fēng)險的相關(guān)驅(qū)動因素；
二是用來刻畫金融機(jī)構(gòu)受氣候風(fēng)險影響的敞口（即脆弱的敞口）的數(shù)據(jù)，這部分?jǐn)?shù)據(jù)又區(qū)分為三大類：
1、第三方評級相關(guān)數(shù)據(jù)，用來刻畫相關(guān)資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的信用質(zhì)量高低；
2、借款人（交易對手）的相關(guān)信息，這部分是刻畫借款人敞口的主要數(shù)據(jù)；
3、監(jiān)管收集公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，用來描述公開統(tǒng)計的相關(guān)數(shù)據(jù)，輔助判斷敞口的脆弱性和氣候風(fēng)險的大小。
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