趙同學(xué)
2023-10-07 22:34請(qǐng)問老師A是什么意思呢？視頻講的和解析不是一個(gè)意思吧？是把誰的相關(guān)性和誰的邊際分布分開，還是把邊際分布之間分開（視頻中的意思）。解析中實(shí)現(xiàn)了“獨(dú)立于邊際分布來計(jì)算變量之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu)”，為了達(dá)到什么目的
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-08 09:43
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同學(xué)你好。這里的意思是計(jì)算變量之間的correlation時(shí)不考慮這些變量原先所服從的分布（即marginal distribution）。原先所服從的分布未必是橢圓分布（例如多元正態(tài)分布，多元t分布等），這種情況下相關(guān)系數(shù)不再是很好的相關(guān)性度量。Copula通過將變量從原先所服從的分布映射到比如正態(tài)分布，再計(jì)算correlation structure。
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