趙同學(xué)
2023-10-07 23:06D選項(xiàng),時(shí)間越長(zhǎng),波動(dòng)性越大,應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-08 09:57
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同學(xué)你好。實(shí)證經(jīng)驗(yàn)表明,短期內(nèi)correlation存在較高的波動(dòng),長(zhǎng)期來(lái)看correlation基本上是維持在差不多的水平/區(qū)間的,更為平滑。
