白同學(xué)
2023-10-07 23:25不太理解這里為何在2時(shí)刻，未來現(xiàn)金流只有f3和本金1? F4為何合并在本金里面了呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-09 15:59
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對于浮動(dòng)利率來說，它每個(gè)付息日債券的價(jià)值就會(huì)回歸面值，于是4期的浮動(dòng)利率債券可以直接拆分為4個(gè)小時(shí)期，每個(gè)小時(shí)期的期初債券價(jià)值為面值，而折現(xiàn)率正好對應(yīng)期末coupon浮動(dòng)息票，每小時(shí)期折現(xiàn)期末到期初的數(shù)值也是賬面價(jià)值
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