1個回答
Danyi助教
2023-10-08 17:31
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同學你好，
因為這里債券的credit spread是7%-2.5%=4.5%，那么買債券的投資者就可以獲得4.5%的收益；同時，買一個CDS來對沖買債券的信用風險，CDS的credit spread是4.25%，表示買這個保護需要花費4.25%。因此綜合一下，盈利0.25%
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